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파마리서치 백테스트
파마리서치의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 16.6%, MDD -36.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -74.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 29.8%, MDD -48.2%, Sharpe 0.91, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 19.5%p 높고, MDD는 26.0%p 개선됐습니다(CAGR 16.6%, MDD -36.2%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=96 |
29.8% | -48.2% | 0.91 | 0.62 | 17.8배 | 21 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=81 |
24.0% | -46.8% | 0.79 | 0.51 | 10.7배 | 16 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=38 |
19.9% | -37.8% | 0.72 | 0.53 | 7.4배 | 17 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.05 |
19.4% | -46.8% | 0.69 | 0.41 | 7.1배 | 97 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=35, mult=3 |
16.6% | -36.2% | 0.69 | 0.46 | 5.4배 | 32 | 34% |
| Supertrend period=22, mult=3.9 |
18.3% | -39.0% | 0.66 | 0.47 | 6.4배 | 35 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=15 |
13.5% | -42.4% | 0.58 | 0.32 | 4.0배 | 70 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=0.9 |
14.3% | -46.3% | 0.57 | 0.31 | 4.3배 | 59 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
11.0% | -53.2% | 0.48 | 0.21 | 3.2배 | 79 | 49% |
| MACD fast=8, slow=69, signal=14 |
9.8% | -60.7% | 0.45 | 0.16 | 2.8배 | 139 | 53% |
| 매수후보유 | 10.3% | -74.2% | 0.45 | 0.14 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 96일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 96일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.