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와이씨 백테스트
와이씨의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 27.4%, MDD -37.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 17.1%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 31.3%, MDD -56.1%, Sharpe 0.80, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 높고, MDD는 20.5%p 개선됐습니다(CAGR 27.4%, MDD -37.3%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=4.6 |
31.3% | -56.1% | 0.80 | 0.56 | 18.3배 | 23 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=22 |
27.4% | -37.3% | 0.79 | 0.73 | 13.3배 | 26 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=17, mult=2.4 |
18.3% | -37.9% | 0.79 | 0.48 | 6.0배 | 28 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=80 |
29.3% | -50.5% | 0.78 | 0.58 | 15.5배 | 28 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=41 |
26.8% | -59.4% | 0.74 | 0.45 | 12.7배 | 21 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3.3 |
3.4% | -5.2% | 0.73 | 0.65 | 1.4배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=43 |
25.7% | -63.2% | 0.72 | 0.41 | 11.6배 | 38 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.09 |
20.2% | -48.2% | 0.64 | 0.42 | 7.1배 | 78 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
19.9% | -61.6% | 0.64 | 0.32 | 6.9배 | 185 | 47% |
| MACD fast=11, slow=58, signal=11 |
13.2% | -66.9% | 0.51 | 0.20 | 3.8배 | 157 | 48% |
| 매수후보유 | 17.1% | -76.6% | 0.56 | 0.22 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.