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에스티팜 백테스트
에스티팜의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.2%, MDD -57.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -77.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.2%, MDD -57.4%, Sharpe 0.54, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.2%p 높고, MDD는 20.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -57.4%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=18 |
14.2% | -57.4% | 0.54 | 0.25 | 3.8배 | 66 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.14 |
12.0% | -63.0% | 0.49 | 0.19 | 3.1배 | 66 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=174 |
11.6% | -66.6% | 0.47 | 0.17 | 3.0배 | 30 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=122 |
10.8% | -61.6% | 0.45 | 0.18 | 2.8배 | 22 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=48 |
9.4% | -71.9% | 0.43 | 0.13 | 2.5배 | 38 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=1.4 |
6.7% | -63.5% | 0.36 | 0.11 | 1.9배 | 40 | 38% |
| Supertrend period=22, mult=3.6 |
5.4% | -57.7% | 0.33 | 0.09 | 1.7배 | 46 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
4.5% | -56.0% | 0.31 | 0.08 | 1.6배 | 68 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=17, mult=1.1 |
3.7% | -66.7% | 0.29 | 0.06 | 1.4배 | 72 | 39% |
| MACD fast=24, slow=31, signal=49 |
3.2% | -53.1% | 0.27 | 0.06 | 1.4배 | 70 | 49% |
| 매수후보유 | 6.0% | -77.9% | 0.38 | 0.08 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.