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원익IPS 백테스트
원익IPS의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 17.2%, MDD -21.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.8%, MDD -64.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 17.2%, MDD -21.6%, Sharpe 0.75, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 42.5%p 개선됐습니다(CAGR 17.2%, MDD -21.6%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=26 |
17.2% | -21.6% | 0.75 | 0.80 | 5.1배 | 10 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=207 |
16.9% | -58.4% | 0.57 | 0.29 | 5.0배 | 11 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=69, slow=132 |
16.0% | -58.4% | 0.55 | 0.27 | 4.6배 | 11 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=78 |
14.7% | -51.4% | 0.53 | 0.29 | 4.1배 | 14 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.04 |
11.6% | -58.1% | 0.47 | 0.20 | 3.1배 | 94 | 50% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
8.4% | -70.1% | 0.41 | 0.12 | 2.3배 | 25 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=13, mult=3.7 |
5.2% | -19.8% | 0.38 | 0.26 | 1.7배 | 4 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.5 |
5.3% | -41.9% | 0.33 | 0.13 | 1.7배 | 8 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
1.6% | -66.9% | 0.24 | 0.02 | 1.2배 | 238 | 51% |
| MACD fast=16, slow=43, signal=16 |
-7.1% | -83.8% | -0.01 | -0.08 | 0.5배 | 138 | 49% |
| 매수후보유 | 18.8% | -64.1% | 0.59 | 0.29 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.