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코스메카코리아 백테스트
코스메카코리아의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 13.6%, MDD -26.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -86.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 14.1%, MDD -27.4%, Sharpe 0.76, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 21.4%, MDD -56.4%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 59.2%p 개선됐습니다(CAGR 13.6%, MDD -26.6%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.3 |
14.1% | -27.4% | 0.76 | 0.51 | 3.6배 | 12 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=10, mult=3 |
13.6% | -26.6% | 0.73 | 0.51 | 3.5배 | 14 | 10% |
| Supertrend period=29, mult=4.3 |
21.4% | -56.4% | 0.68 | 0.38 | 6.6배 | 25 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=195 |
19.2% | -50.5% | 0.64 | 0.38 | 5.5배 | 12 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=86 |
14.4% | -62.5% | 0.54 | 0.23 | 3.7배 | 35 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=68 |
13.6% | -52.7% | 0.53 | 0.26 | 3.5배 | 12 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=31 |
4.8% | -22.2% | 0.53 | 0.22 | 1.6배 | 4 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.13 |
9.2% | -63.6% | 0.43 | 0.15 | 2.4배 | 97 | 39% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=18 |
6.1% | -69.5% | 0.35 | 0.09 | 1.8배 | 115 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.22 |
-3.7% | -61.9% | 0.09 | -0.06 | 0.7배 | 273 | 49% |
| 매수후보유 | 9.9% | -86.6% | 0.45 | 0.11 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 30일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 30일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.