추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
샘씨엔에스 백테스트
샘씨엔에스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 9.6%, MDD -22.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -64.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 27.7%, MDD -44.4%, Sharpe 0.75, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 19.1%p 높고, MDD는 19.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -22.6%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=192 |
27.7% | -44.4% | 0.75 | 0.62 | 3.6배 | 5 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.12 |
20.5% | -39.8% | 0.64 | 0.51 | 2.7배 | 33 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=172 |
18.2% | -44.4% | 0.59 | 0.41 | 2.4배 | 5 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=18, mult=2.2 |
9.6% | -22.6% | 0.59 | 0.43 | 1.6배 | 14 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=52 |
14.2% | -39.3% | 0.53 | 0.36 | 2.0배 | 6 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.5 |
6.2% | -17.8% | 0.44 | 0.35 | 1.4배 | 6 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.07, maxStep=0.3 |
7.1% | -57.2% | 0.38 | 0.12 | 1.4배 | 199 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=9 |
1.4% | -60.9% | 0.28 | 0.02 | 1.1배 | 69 | 61% |
| Supertrend period=8, mult=4.6 |
0.3% | -65.6% | 0.26 | 0.00 | 1.0배 | 14 | 69% |
| MACD fast=16, slow=22, signal=10 |
-5.6% | -59.4% | 0.05 | -0.09 | 0.7배 | 88 | 47% |
| 매수후보유 | 8.6% | -64.0% | 0.44 | 0.13 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 192일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 192일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.