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엘앤씨바이오 백테스트
엘앤씨바이오의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 30.0%, MDD -40.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 24.9%, MDD -70.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 35.4%, MDD -54.8%, Sharpe 0.94, 시장 노출 44%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 35.9%, MDD -57.8%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.5%p 높고, MDD는 15.8%p 개선됐습니다(CAGR 30.0%, MDD -40.5%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=2.1 |
35.4% | -54.8% | 0.94 | 0.65 | 10.7배 | 70 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=65, slow=129 |
35.9% | -57.8% | 0.90 | 0.62 | 11.1배 | 12 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=56 |
33.8% | -47.3% | 0.86 | 0.71 | 9.8배 | 42 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=20, mult=1.5 |
30.0% | -40.5% | 0.84 | 0.74 | 7.8배 | 40 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.01 |
30.6% | -56.3% | 0.80 | 0.54 | 8.1배 | 78 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
26.1% | -52.7% | 0.77 | 0.50 | 6.2배 | 148 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=74 |
28.3% | -61.5% | 0.75 | 0.46 | 7.1배 | 14 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=11 |
26.6% | -58.3% | 0.74 | 0.46 | 6.3배 | 94 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.4 |
22.2% | -56.7% | 0.72 | 0.39 | 4.8배 | 140 | 34% |
| MACD fast=9, slow=23, signal=10 |
22.0% | -70.4% | 0.68 | 0.31 | 4.7배 | 161 | 49% |
| 매수후보유 | 24.9% | -70.6% | 0.68 | 0.35 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 2.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.