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에이비엘바이오 백테스트
에이비엘바이오의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 22.4%, MDD -51.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.1%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 22.4%, MDD -51.3%, Sharpe 0.65, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 24.0%p 개선됐습니다(CAGR 22.4%, MDD -51.3%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=120, exitN=75 |
22.4% | -51.3% | 0.65 | 0.44 | 4.7배 | 6 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=198 |
20.2% | -64.1% | 0.61 | 0.31 | 4.0배 | 16 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=41 |
16.0% | -71.9% | 0.54 | 0.22 | 3.1배 | 30 | 53% |
| Supertrend period=4, mult=4 |
14.6% | -73.8% | 0.52 | 0.20 | 2.8배 | 32 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.01 |
9.5% | -66.5% | 0.44 | 0.14 | 2.0배 | 50 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=22 |
9.7% | -52.7% | 0.43 | 0.18 | 2.0배 | 14 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=11, mult=4 |
1.6% | -7.5% | 0.32 | 0.22 | 1.1배 | 2 | 1% |
| MACD fast=15, slow=18, signal=14 |
1.2% | -64.7% | 0.28 | 0.02 | 1.1배 | 128 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2 |
1.0% | -61.0% | 0.23 | 0.02 | 1.1배 | 82 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
-8.4% | -72.2% | 0.07 | -0.12 | 0.5배 | 166 | 48% |
| 매수후보유 | 23.1% | -75.2% | 0.64 | 0.31 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 120일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 75일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.