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현대무벡스 백테스트
현대무벡스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 38.3%, MDD -49.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 38.3%, MDD -62.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 44.3%, MDD -50.8%, Sharpe 0.92, 시장 노출 36%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 45.2%, MDD -60.0%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 11.5%p 개선됐습니다(CAGR 38.3%, MDD -49.7%, 노출 45%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=75 |
44.3% | -50.8% | 0.92 | 0.87 | 14.2배 | 6 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=162 |
45.2% | -60.0% | 0.91 | 0.75 | 14.8배 | 7 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.02 |
38.3% | -49.7% | 0.89 | 0.77 | 10.4배 | 54 | 45% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=19 |
31.8% | -69.1% | 0.86 | 0.46 | 7.3배 | 71 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.1 |
26.6% | -58.6% | 0.82 | 0.45 | 5.5배 | 56 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=23, mult=2.6 |
24.4% | -42.7% | 0.81 | 0.57 | 4.9배 | 20 | 13% |
| Supertrend period=4, mult=4.9 |
34.7% | -61.5% | 0.79 | 0.56 | 8.6배 | 16 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=98 |
31.1% | -53.2% | 0.78 | 0.59 | 7.1배 | 16 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=14 |
27.3% | -62.7% | 0.71 | 0.44 | 5.7배 | 38 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
17.3% | -66.5% | 0.58 | 0.26 | 3.2배 | 121 | 49% |
| 매수후보유 | 38.3% | -62.3% | 0.81 | 0.62 | 10.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 73일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 75일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.