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현대무벡스 백테스트
현대무벡스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 37.8%, MDD -49.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 39.7%, MDD -62.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 46.2%, MDD -60.0%, Sharpe 0.93, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 2.3%p 개선됐습니다(CAGR 37.8%, MDD -49.7%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=162 |
46.2% | -60.0% | 0.93 | 0.77 | 16.1배 | 8 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=75 |
43.7% | -50.8% | 0.92 | 0.86 | 14.2배 | 6 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.02 |
37.8% | -49.7% | 0.88 | 0.76 | 10.4배 | 54 | 44% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=19 |
33.1% | -69.1% | 0.88 | 0.48 | 8.1배 | 71 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=23, mult=2.6 |
24.1% | -42.7% | 0.80 | 0.56 | 4.9배 | 20 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=98 |
30.7% | -53.2% | 0.78 | 0.58 | 7.1배 | 16 | 47% |
| Supertrend period=4, mult=4.9 |
31.0% | -61.5% | 0.74 | 0.50 | 7.2배 | 17 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.1 |
22.6% | -58.6% | 0.73 | 0.39 | 4.4배 | 58 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=14 |
26.9% | -62.7% | 0.71 | 0.43 | 5.7배 | 38 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
18.8% | -66.5% | 0.61 | 0.28 | 3.5배 | 122 | 50% |
| 매수후보유 | 39.7% | -62.3% | 0.83 | 0.64 | 11.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 162일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 162일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.