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피에스케이 백테스트
피에스케이의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 20.9%, MDD -56.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 20.9%, MDD -56.7%, Sharpe 0.66, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 13.8%p 높고, MDD는 36.0%p 개선됐습니다(CAGR 20.9%, MDD -56.7%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=23 |
20.9% | -56.7% | 0.66 | 0.37 | 153.0배 | 314 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=83 |
17.4% | -77.3% | 0.59 | 0.23 | 69.8배 | 45 | 72% |
| Supertrend period=12, mult=4 |
14.3% | -83.7% | 0.54 | 0.17 | 34.0배 | 96 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=196 |
14.3% | -61.9% | 0.53 | 0.23 | 34.3배 | 61 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.2 |
13.3% | -65.6% | 0.52 | 0.20 | 27.3배 | 228 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=-0.03 |
8.4% | -79.3% | 0.42 | 0.11 | 8.4배 | 277 | 59% |
| MACD fast=18, slow=50, signal=29 |
8.9% | -79.9% | 0.41 | 0.11 | 9.5배 | 234 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=29, mult=1.3 |
7.8% | -87.2% | 0.41 | 0.09 | 7.3배 | 186 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
4.6% | -84.3% | 0.34 | 0.06 | 3.3배 | 214 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
4.5% | -53.1% | 0.30 | 0.09 | 3.2배 | 32 | 12% |
| 매수후보유 | 7.2% | -92.8% | 0.43 | 0.08 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 16일 평균가격이 23일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일 평균이 23일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.