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태성 백테스트
태성의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 72.2%, MDD -43.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 34.7%, MDD -73.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 72.2%, MDD -43.0%, Sharpe 1.24, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 37.5%p 높고, MDD는 30.2%p 개선됐습니다(CAGR 72.2%, MDD -43.0%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=2.6 |
72.2% | -43.0% | 1.24 | 1.68 | 47.5배 | 34 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
63.9% | -45.3% | 1.17 | 1.41 | 33.4배 | 80 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=44 |
59.4% | -50.5% | 1.01 | 1.18 | 27.5배 | 22 | 76% |
| MACD fast=10, slow=56, signal=20 |
48.1% | -56.8% | 0.98 | 0.85 | 16.3배 | 66 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=12 |
51.6% | -54.2% | 0.96 | 0.95 | 19.2배 | 88 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=28 |
47.9% | -48.8% | 0.95 | 0.98 | 16.1배 | 70 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.02 |
47.1% | -59.9% | 0.90 | 0.79 | 15.5배 | 42 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.5 |
40.1% | -51.4% | 0.87 | 0.78 | 11.0배 | 54 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=219 |
36.9% | -77.2% | 0.79 | 0.48 | 9.3배 | 6 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=16, mult=1.2 |
32.7% | -57.3% | 0.77 | 0.57 | 7.5배 | 56 | 40% |
| 매수후보유 | 34.7% | -73.2% | 0.77 | 0.47 | 8.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.