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CJ대한통운 백테스트
CJ대한통운의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.4%, MDD -38.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -92.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -68.3%, Sharpe 0.36, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 24.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -38.6%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=215 |
7.0% | -68.3% | 0.36 | 0.10 | 6.1배 | 34 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=184 |
4.6% | -80.3% | 0.31 | 0.06 | 3.3배 | 70 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=69 |
3.6% | -87.4% | 0.28 | 0.04 | 2.5배 | 36 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.4 |
3.4% | -38.6% | 0.28 | 0.09 | 2.4배 | 44 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=27, mult=1.8 |
-0.7% | -90.2% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 136 | 35% |
| MACD fast=8, slow=29, signal=13 |
-2.4% | -96.2% | 0.13 | -0.03 | 0.5배 | 479 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.06 |
-2.2% | -93.7% | 0.11 | -0.02 | 0.6배 | 246 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.1 |
-2.9% | -94.9% | 0.09 | -0.03 | 0.5배 | 518 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=21 |
-1.4% | -71.4% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 68 | 14% |
| Supertrend period=14, mult=3.8 |
-7.6% | -95.7% | -0.00 | -0.08 | 0.1배 | 130 | 54% |
| 매수후보유 | 0.4% | -92.5% | 0.28 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 215일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 215일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.