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두산우 백테스트
두산우의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 23.6%, MDD -49.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 15.3%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 23.6%, MDD -49.9%, Sharpe 0.86, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.4%p 높고, MDD는 39.8%p 개선됐습니다(CAGR 23.6%, MDD -49.9%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.8 |
23.6% | -49.9% | 0.86 | 0.47 | 281.2배 | 264 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=10, mult=1.3 |
20.1% | -51.0% | 0.77 | 0.40 | 130.7배 | 226 | 31% |
| Supertrend period=12, mult=1.5 |
22.1% | -64.0% | 0.77 | 0.35 | 201.8배 | 378 | 49% |
| MACD fast=6, slow=54, signal=7 |
21.3% | -61.3% | 0.75 | 0.35 | 168.0배 | 542 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
19.5% | -59.3% | 0.70 | 0.33 | 112.5배 | 482 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=219, threshold=-0.06 |
20.8% | -63.5% | 0.70 | 0.33 | 150.5배 | 105 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=145 |
19.1% | -58.4% | 0.69 | 0.33 | 103.0배 | 106 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=218 |
18.5% | -60.8% | 0.66 | 0.30 | 90.2배 | 74 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=6 |
13.2% | -41.9% | 0.66 | 0.31 | 26.8배 | 102 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=6, threshold=25 |
17.8% | -57.0% | 0.66 | 0.31 | 77.4배 | 666 | 44% |
| 매수후보유 | 15.3% | -89.7% | 0.54 | 0.17 | 43.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균의 상단 밴드(변동성 1.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.