추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
한국앤컴퍼니 백테스트
한국앤컴퍼니의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.8%, MDD -71.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.7%, MDD -53.6%, Sharpe 0.44, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.4%, MDD -69.8%, 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=223 |
9.7% | -53.6% | 0.44 | 0.18 | 11.8배 | 29 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=217 |
9.4% | -47.7% | 0.43 | 0.20 | 11.0배 | 36 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=71 |
11.4% | -69.8% | 0.33 | 0.16 | 17.4배 | 91 | 87% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=16 |
3.4% | -48.2% | 0.26 | 0.07 | 2.4배 | 46 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.09 |
5.6% | -85.7% | 0.26 | 0.07 | 4.3배 | 233 | 75% |
| MACD fast=16, slow=56, signal=40 |
6.0% | -66.0% | 0.24 | 0.09 | 4.7배 | 223 | 48% |
| Supertrend period=5, mult=5 |
1.5% | -69.0% | 0.22 | 0.02 | 1.5배 | 69 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
2.4% | -68.0% | 0.20 | 0.04 | 1.9배 | 336 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.9 |
-1.5% | -75.2% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 62 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=15, mult=3.3 |
-2.0% | -75.8% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 62 | 17% |
| 매수후보유 | 17.8% | -71.8% | 0.41 | 0.25 | 77.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 34일 지수이동평균이 223일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일선이 223일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.