추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
기아 백테스트
기아의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.4%, MDD -43.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 9.4%, MDD -43.7%, Sharpe 0.51, 시장 노출 31%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -61.6%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 35.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -43.7%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=2.2 |
9.4% | -43.7% | 0.51 | 0.22 | 11.0배 | 68 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=154 |
10.8% | -61.6% | 0.49 | 0.18 | 15.3배 | 50 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=41 |
9.7% | -55.9% | 0.49 | 0.17 | 11.6배 | 48 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=17 |
8.3% | -45.1% | 0.49 | 0.18 | 8.2배 | 84 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=12, mult=3.2 |
8.3% | -49.0% | 0.48 | 0.17 | 8.4배 | 72 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.09 |
8.4% | -61.4% | 0.44 | 0.14 | 8.4배 | 220 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=213 |
9.0% | -62.4% | 0.44 | 0.14 | 9.8배 | 58 | 54% |
| MACD fast=15, slow=62, signal=21 |
6.5% | -52.3% | 0.36 | 0.12 | 5.3배 | 266 | 51% |
| Supertrend period=24, mult=4 |
5.9% | -74.5% | 0.34 | 0.08 | 4.5배 | 112 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-0.4% | -66.6% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 226 | 51% |
| 매수후보유 | 11.3% | -79.1% | 0.47 | 0.14 | 17.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 70일 평균의 상단 밴드(변동성 2.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 70일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.