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가온전선 백테스트
가온전선의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.9%, MDD -49.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -83.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 21.2%, MDD -59.6%, Sharpe 0.72, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 23.5%p 개선됐습니다(CAGR 15.9%, MDD -49.5%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=4.1 |
21.2% | -59.6% | 0.72 | 0.35 | 54.6배 | 66 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
18.9% | -59.4% | 0.66 | 0.32 | 36.7배 | 242 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=19 |
15.9% | -49.5% | 0.61 | 0.32 | 21.6배 | 68 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=70 |
17.5% | -65.7% | 0.60 | 0.27 | 28.9배 | 71 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.06 |
16.0% | -62.0% | 0.58 | 0.26 | 22.2배 | 228 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=18, mult=1.5 |
13.5% | -58.1% | 0.56 | 0.23 | 14.0배 | 136 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=40 |
15.1% | -65.7% | 0.55 | 0.23 | 18.9배 | 77 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.6 |
13.6% | -71.2% | 0.55 | 0.19 | 14.3배 | 110 | 35% |
| MACD fast=17, slow=50, signal=17 |
13.6% | -62.6% | 0.55 | 0.22 | 14.4배 | 190 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=11 |
14.4% | -61.9% | 0.53 | 0.23 | 16.5배 | 290 | 55% |
| 매수후보유 | 14.4% | -83.1% | 0.52 | 0.17 | 16.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.