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SK하이닉스 백테스트
SK하이닉스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.2%, MDD -44.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 15.9%, MDD -59.8%, Sharpe 0.66, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 19.4%, MDD -70.8%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.5%p 높고, MDD는 39.7%p 개선됐습니다(CAGR 9.2%, MDD -44.3%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=14, mult=2.5 |
15.9% | -59.8% | 0.66 | 0.27 | 50.3배 | 116 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=101 |
19.4% | -70.8% | 0.66 | 0.27 | 110.4배 | 89 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.5 |
17.2% | -53.2% | 0.65 | 0.32 | 68.6배 | 134 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=189 |
18.0% | -54.7% | 0.65 | 0.33 | 81.7배 | 65 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=23 |
15.4% | -53.0% | 0.60 | 0.29 | 44.8배 | 100 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.03 |
16.6% | -59.1% | 0.59 | 0.28 | 59.6배 | 241 | 54% |
| Supertrend period=20, mult=4.7 |
13.1% | -83.7% | 0.51 | 0.16 | 26.3배 | 94 | 51% |
| MACD fast=8, slow=58, signal=16 |
11.6% | -79.5% | 0.47 | 0.15 | 18.6배 | 372 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=31 |
9.2% | -44.3% | 0.47 | 0.21 | 10.3배 | 98 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
3.4% | -78.5% | 0.28 | 0.04 | 2.4배 | 466 | 51% |
| 매수후보유 | 4.4% | -99.5% | 0.37 | 0.04 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 26일 평균 + 변동성 2.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 26일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.