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DB하이텍 백테스트
DB하이텍의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 13.7%, MDD -63.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -89.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 13.7%, MDD -63.7%, Sharpe 0.58, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 14.9%, MDD -74.7%, 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 25.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.7%, MDD -63.7%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=24, mult=1.6 |
13.7% | -63.7% | 0.58 | 0.21 | 30.3배 | 206 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.2 |
14.9% | -74.7% | 0.57 | 0.20 | 39.6배 | 214 | 37% |
| Supertrend period=27, mult=4 |
14.8% | -66.2% | 0.55 | 0.22 | 39.2배 | 114 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=25, threshold=0.08 |
11.6% | -65.2% | 0.49 | 0.18 | 18.3배 | 418 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=64 |
11.6% | -77.3% | 0.47 | 0.15 | 18.3배 | 82 | 78% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
9.0% | -88.0% | 0.42 | 0.10 | 10.0배 | 322 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=150 |
8.1% | -83.2% | 0.39 | 0.10 | 7.9배 | 66 | 52% |
| MACD fast=16, slow=43, signal=14 |
6.9% | -87.2% | 0.36 | 0.08 | 5.9배 | 320 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=242 |
6.0% | -74.2% | 0.34 | 0.08 | 4.7배 | 62 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=11 |
5.1% | -84.0% | 0.33 | 0.06 | 3.8배 | 386 | 56% |
| 매수후보유 | 10.2% | -89.0% | 0.45 | 0.11 | 13.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 15일 평균 + 변동성 1.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 15일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.