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세아베스틸지주 백테스트
세아베스틸지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.6%, MDD -47.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -92.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.3%, MDD -56.7%, Sharpe 0.48, 시장 노출 26%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 10.7%, MDD -65.7%, 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.8%p 높고, MDD는 36.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -47.2%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=19 |
10.3% | -56.7% | 0.48 | 0.18 | 13.5배 | 62 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3 |
9.7% | -68.5% | 0.47 | 0.14 | 11.8배 | 46 | 18% |
| Supertrend period=34, mult=5 |
10.7% | -65.7% | 0.46 | 0.16 | 15.0배 | 66 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=120 |
10.5% | -73.3% | 0.45 | 0.14 | 14.1배 | 74 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=56 |
10.2% | -71.1% | 0.44 | 0.14 | 13.2배 | 66 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=19, mult=2.5 |
9.3% | -63.1% | 0.43 | 0.15 | 10.5배 | 88 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=37 |
5.6% | -47.2% | 0.39 | 0.12 | 4.3배 | 36 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.08 |
7.0% | -78.6% | 0.37 | 0.09 | 6.1배 | 190 | 37% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=9 |
2.7% | -88.6% | 0.26 | 0.03 | 2.1배 | 359 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-2.8% | -86.7% | 0.12 | -0.03 | 0.5배 | 464 | 50% |
| 매수후보유 | -1.5% | -92.9% | 0.25 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 77일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 19일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.