추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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현대해상 백테스트
현대해상의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.6%, MDD -57.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.6%, MDD -63.5%, Sharpe 0.54, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 13.4%p 개선됐습니다(CAGR 12.6%, MDD -57.1%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=218 |
13.6% | -63.5% | 0.54 | 0.21 | 29.6배 | 43 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=197 |
12.6% | -57.1% | 0.52 | 0.22 | 23.5배 | 43 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=67 |
10.2% | -72.2% | 0.46 | 0.14 | 13.2배 | 47 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
7.4% | -53.4% | 0.43 | 0.14 | 6.7배 | 49 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.04 |
9.5% | -73.5% | 0.43 | 0.13 | 11.1배 | 221 | 66% |
| Supertrend period=3, mult=4.1 |
8.8% | -67.9% | 0.42 | 0.13 | 9.4배 | 107 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=23, mult=2.7 |
5.5% | -48.5% | 0.38 | 0.11 | 4.1배 | 71 | 11% |
| MACD fast=31, slow=36, signal=24 |
4.3% | -78.9% | 0.29 | 0.05 | 3.0배 | 241 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.3 |
3.7% | -73.5% | 0.27 | 0.05 | 2.7배 | 129 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-5.2% | -97.0% | -0.01 | -0.05 | 0.2배 | 467 | 51% |
| 매수후보유 | 13.1% | -77.0% | 0.50 | 0.17 | 26.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.