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아모레퍼시픽홀딩스 백테스트
아모레퍼시픽홀딩스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 14.8%, MDD -67.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -90.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.8%, MDD -75.2%, Sharpe 0.62, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 15.7%p 개선됐습니다(CAGR 14.8%, MDD -67.7%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=105 |
15.8% | -75.2% | 0.62 | 0.21 | 49.0배 | 70 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=34 |
6.1% | -17.7% | 0.60 | 0.35 | 4.9배 | 12 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=99 |
14.8% | -67.7% | 0.59 | 0.22 | 39.5배 | 82 | 55% |
| Supertrend period=12, mult=4.4 |
11.6% | -77.1% | 0.50 | 0.15 | 18.4배 | 81 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0.01 |
10.8% | -89.4% | 0.48 | 0.12 | 15.4배 | 214 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=67 |
10.3% | -79.6% | 0.47 | 0.13 | 13.5배 | 46 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.1 |
6.7% | -69.0% | 0.38 | 0.10 | 5.6배 | 98 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=35, mult=1 |
5.6% | -80.7% | 0.33 | 0.07 | 4.2배 | 217 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
3.4% | -83.5% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 219 | 51% |
| MACD fast=13, slow=50, signal=19 |
-1.6% | -85.6% | 0.10 | -0.02 | 0.6배 | 343 | 50% |
| 매수후보유 | 11.7% | -90.9% | 0.47 | 0.13 | 18.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 105일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 105일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.