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대웅 백테스트
대웅의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.1%, MDD -61.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -85.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.2%, MDD -64.0%, Sharpe 0.59, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.7%p 높고, MDD는 21.1%p 개선됐습니다(CAGR 13.1%, MDD -61.6%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
16.2% | -64.0% | 0.59 | 0.25 | 53.8배 | 56 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=52, threshold=10 |
14.3% | -83.5% | 0.54 | 0.17 | 34.7배 | 124 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=268 |
13.1% | -61.6% | 0.52 | 0.21 | 26.6배 | 22 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=71 |
12.4% | -74.5% | 0.50 | 0.17 | 22.3배 | 32 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=193 |
11.6% | -73.6% | 0.48 | 0.16 | 18.7배 | 36 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.04 |
10.8% | -78.9% | 0.46 | 0.14 | 15.3배 | 178 | 59% |
| MACD fast=8, slow=68, signal=38 |
8.4% | -74.3% | 0.40 | 0.11 | 8.5배 | 245 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.8 |
8.1% | -65.5% | 0.40 | 0.12 | 7.8배 | 108 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=17, mult=1.4 |
7.8% | -68.9% | 0.39 | 0.11 | 7.3배 | 170 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
5.3% | -72.3% | 0.32 | 0.07 | 4.0배 | 210 | 48% |
| 매수후보유 | 7.5% | -85.1% | 0.39 | 0.09 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.