추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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한화투자증권 백테스트
한화투자증권의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.8%, MDD -45.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -94.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.4%, MDD -50.3%, Sharpe 0.61, 시장 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.5%p 높고, MDD는 44.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -45.4%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=5 |
13.4% | -50.3% | 0.61 | 0.27 | 28.4배 | 102 | 13% |
| Supertrend period=8, mult=2.9 |
9.4% | -68.9% | 0.42 | 0.14 | 11.0배 | 188 | 48% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=17 |
8.2% | -79.7% | 0.39 | 0.10 | 8.1배 | 272 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
7.1% | -71.8% | 0.37 | 0.10 | 6.2배 | 194 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=24, mult=2 |
6.5% | -60.8% | 0.35 | 0.11 | 5.3배 | 140 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2.4 |
6.3% | -57.6% | 0.35 | 0.11 | 5.1배 | 130 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=24 |
5.8% | -45.4% | 0.35 | 0.13 | 4.4배 | 44 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=-0.04 |
5.8% | -74.8% | 0.34 | 0.08 | 4.5배 | 204 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=160 |
3.4% | -70.7% | 0.27 | 0.05 | 2.4배 | 44 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=144 |
3.2% | -71.6% | 0.27 | 0.05 | 2.3배 | 58 | 41% |
| 매수후보유 | -2.0% | -94.9% | 0.23 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 50일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 5일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.