추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
대신증권 백테스트
대신증권의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.9%, MDD -36.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -83.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 6.8%, MDD -76.9%, Sharpe 0.37, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.2%p 높고, MDD는 6.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -36.5%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=54, signal=22 |
6.8% | -76.9% | 0.37 | 0.09 | 5.7배 | 226 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.4 |
5.5% | -49.2% | 0.35 | 0.11 | 4.1배 | 78 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=20, mult=2.8 |
4.9% | -36.5% | 0.33 | 0.13 | 3.6배 | 88 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=78 |
4.5% | -65.8% | 0.30 | 0.07 | 3.2배 | 38 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=26 |
2.8% | -37.1% | 0.24 | 0.08 | 2.1배 | 86 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=182 |
2.7% | -69.5% | 0.24 | 0.04 | 2.0배 | 52 | 49% |
| Supertrend period=11, mult=4.1 |
1.8% | -77.6% | 0.21 | 0.02 | 1.6배 | 114 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=94 |
1.8% | -70.6% | 0.21 | 0.03 | 1.6배 | 50 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.04 |
-1.1% | -88.2% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 270 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-4.5% | -93.0% | -0.00 | -0.05 | 0.3배 | 510 | 50% |
| 매수후보유 | 1.5% | -83.1% | 0.25 | 0.02 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·54일)이 신호선(22일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.