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LG 백테스트
LG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -60.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.3%, MDD -49.5%, Sharpe 0.33, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=4.5 |
5.3% | -49.5% | 0.33 | 0.11 | 3.1배 | 68 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=55 |
5.2% | -60.4% | 0.32 | 0.09 | 3.0배 | 69 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=27 |
3.0% | -60.1% | 0.25 | 0.05 | 1.9배 | 176 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=38 |
2.5% | -35.0% | 0.22 | 0.07 | 1.7배 | 144 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=196 |
2.1% | -66.1% | 0.21 | 0.03 | 1.6배 | 35 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=10, mult=2.3 |
2.2% | -50.6% | 0.21 | 0.04 | 1.6배 | 90 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.3 |
2.0% | -60.8% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 128 | 23% |
| MACD fast=16, slow=22, signal=14 |
0.9% | -78.5% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 316 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.06 |
-0.6% | -74.8% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 346 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.01 |
-2.8% | -87.4% | 0.03 | -0.03 | 0.5배 | 201 | 51% |
| 매수후보유 | 8.3% | -60.8% | 0.40 | 0.14 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.