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포스코퓨처엠 백테스트
포스코퓨처엠의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 24.1%, MDD -45.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 23.6%, MDD -83.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 24.2%, MDD -58.7%, Sharpe 0.83, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 24.5%p 개선됐습니다(CAGR 24.1%, MDD -45.5%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=41 |
24.2% | -58.7% | 0.83 | 0.41 | 216.1배 | 151 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=150 |
24.1% | -45.5% | 0.82 | 0.53 | 213.5배 | 70 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
22.8% | -54.7% | 0.81 | 0.42 | 164.3배 | 297 | 53% |
| Supertrend period=20, mult=4.6 |
21.1% | -67.4% | 0.75 | 0.31 | 116.2배 | 69 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=22, mult=2.7 |
17.9% | -49.2% | 0.73 | 0.36 | 59.4배 | 74 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.09 |
18.4% | -63.7% | 0.70 | 0.29 | 65.7배 | 188 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=75 |
19.1% | -58.8% | 0.67 | 0.33 | 77.1배 | 44 | 68% |
| MACD fast=15, slow=72, signal=14 |
16.9% | -56.7% | 0.66 | 0.30 | 48.4배 | 299 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.8 |
15.9% | -55.5% | 0.66 | 0.29 | 39.2배 | 118 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=21 |
12.0% | -55.6% | 0.61 | 0.22 | 16.8배 | 54 | 23% |
| 매수후보유 | 23.6% | -83.3% | 0.70 | 0.28 | 190.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 10일 지수이동평균이 41일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일선이 41일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.