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코리안리 백테스트
코리안리의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -63.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.0%, MDD -59.2%, Sharpe 0.24, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=175 |
3.0% | -59.2% | 0.24 | 0.05 | 1.8배 | 29 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=161 |
1.5% | -67.0% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 33 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=70 |
0.8% | -71.8% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 65 | 82% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.12 |
-0.7% | -82.4% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 127 | 82% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
0.1% | -53.7% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 148 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=16, mult=4 |
0.1% | -18.0% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 8 | 2% |
| Supertrend period=21, mult=4.6 |
-2.4% | -77.4% | 0.03 | -0.03 | 0.6배 | 65 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=30 |
-0.1% | -15.4% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 6 | 2% |
| MACD fast=24, slow=60, signal=18 |
-2.8% | -72.9% | -0.02 | -0.04 | 0.5배 | 182 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.9 |
-1.1% | -43.6% | -0.03 | -0.02 | 0.8배 | 58 | 13% |
| 매수후보유 | 4.7% | -63.5% | 0.31 | 0.07 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 175일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 175일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.