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롯데정밀화학 백테스트
롯데정밀화학의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.3%, MDD -51.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -73.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.3%, MDD -51.0%, Sharpe 0.30, 시장 노출 26%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 22.9%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -51.0%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=37 |
4.3% | -51.0% | 0.30 | 0.08 | 3.0배 | 44 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=142 |
4.2% | -61.0% | 0.29 | 0.07 | 3.0배 | 46 | 49% |
| Supertrend period=9, mult=4.9 |
3.4% | -71.0% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 78 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.6 |
2.5% | -37.2% | 0.24 | 0.07 | 1.9배 | 98 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=45 |
2.7% | -54.4% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 124 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
0.3% | -70.3% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 218 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=23 |
0.9% | -50.4% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 20 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=197, threshold=0.12 |
-0.5% | -60.8% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 178 | 36% |
| MACD fast=17, slow=29, signal=15 |
-1.0% | -60.5% | 0.11 | -0.02 | 0.8배 | 361 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=21, mult=1.7 |
-1.6% | -74.1% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 174 | 35% |
| 매수후보유 | 3.1% | -73.9% | 0.28 | 0.04 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 119일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 37일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.