추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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신세계 백테스트
신세계의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.8%, MDD -37.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -77.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.3%, MDD -66.6%, Sharpe 0.48, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 11.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -37.4%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=240 |
10.3% | -66.6% | 0.48 | 0.15 | 13.4배 | 29 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=154 |
8.7% | -65.1% | 0.43 | 0.13 | 9.1배 | 39 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=33 |
7.8% | -37.4% | 0.42 | 0.21 | 7.3배 | 48 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=13, mult=2.5 |
6.5% | -57.8% | 0.38 | 0.11 | 5.3배 | 92 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.7 |
4.1% | -68.1% | 0.28 | 0.06 | 2.9배 | 126 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=19 |
3.2% | -56.4% | 0.26 | 0.06 | 2.3배 | 42 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.01 |
3.2% | -91.6% | 0.26 | 0.04 | 2.3배 | 241 | 55% |
| Supertrend period=8, mult=3.4 |
0.8% | -89.8% | 0.18 | 0.01 | 1.2배 | 144 | 58% |
| MACD fast=20, slow=57, signal=17 |
-3.0% | -94.8% | 0.03 | -0.03 | 0.4배 | 300 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-3.0% | -94.1% | 0.03 | -0.03 | 0.4배 | 228 | 50% |
| 매수후보유 | 9.1% | -77.8% | 0.42 | 0.12 | 10.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 240일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 240일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.