추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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농심 백테스트
농심의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -59.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.7%, MDD -47.1%, Sharpe 0.34, 시장 노출 28%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=16 |
4.7% | -47.1% | 0.34 | 0.10 | 3.4배 | 78 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=37 |
4.4% | -59.4% | 0.30 | 0.07 | 3.2배 | 56 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.2 |
2.7% | -47.3% | 0.25 | 0.06 | 2.0배 | 36 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=147 |
3.0% | -70.0% | 0.24 | 0.04 | 2.2배 | 56 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=113 |
1.8% | -72.1% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 80 | 52% |
| Supertrend period=35, mult=4.3 |
1.5% | -71.3% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 95 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=17, mult=2.8 |
1.0% | -57.7% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 86 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=0.02 |
-2.1% | -86.2% | 0.03 | -0.02 | 0.6배 | 378 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-3.4% | -90.1% | -0.03 | -0.04 | 0.4배 | 461 | 50% |
| MACD fast=16, slow=31, signal=15 |
-4.1% | -85.7% | -0.06 | -0.05 | 0.3배 | 363 | 51% |
| 매수후보유 | 8.7% | -59.9% | 0.42 | 0.15 | 9.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.