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코스모신소재 백테스트
코스모신소재의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 14.5%, MDD -50.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -88.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 20.4%, MDD -59.6%, Sharpe 0.64, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 14.5%, MDD -50.4%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.03 |
20.4% | -59.6% | 0.64 | 0.34 | 48.1배 | 132 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=194 |
19.8% | -60.9% | 0.64 | 0.33 | 43.4배 | 16 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
19.5% | -60.7% | 0.63 | 0.32 | 40.8배 | 404 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=168 |
19.0% | -75.6% | 0.61 | 0.25 | 37.5배 | 30 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=23, mult=1.2 |
14.5% | -50.4% | 0.57 | 0.29 | 16.9배 | 212 | 24% |
| Supertrend period=15, mult=3.1 |
15.5% | -67.8% | 0.56 | 0.23 | 20.1배 | 124 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=0.9 |
13.7% | -73.3% | 0.52 | 0.19 | 14.5배 | 378 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=80 |
13.5% | -77.0% | 0.51 | 0.18 | 14.1배 | 30 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=25 |
8.7% | -80.9% | 0.41 | 0.11 | 5.7배 | 190 | 31% |
| MACD fast=10, slow=35, signal=12 |
5.3% | -79.1% | 0.33 | 0.07 | 2.9배 | 342 | 50% |
| 매수후보유 | 10.1% | -88.2% | 0.46 | 0.11 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 145일 수익률이 -3%보다 크면 매수
- 매도 — 145일 수익률이 -3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.