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현대차 백테스트
현대차의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.0%, MDD -49.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.6%, MDD -75.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.0%, MDD -49.0%, Sharpe 0.52, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 10.8%, MDD -71.0%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 낮지만, MDD는 26.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.0%, MDD -49.0%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=13 |
9.0% | -49.0% | 0.52 | 0.18 | 9.8배 | 64 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=79 |
10.6% | -70.5% | 0.49 | 0.15 | 14.5배 | 64 | 53% |
| Supertrend period=5, mult=4.8 |
10.8% | -71.0% | 0.49 | 0.15 | 15.1배 | 86 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=96 |
10.5% | -71.4% | 0.49 | 0.15 | 14.3배 | 98 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=22, mult=1.9 |
7.0% | -66.0% | 0.40 | 0.11 | 6.0배 | 148 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.5 |
6.5% | -54.4% | 0.39 | 0.12 | 5.3배 | 94 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=0.09 |
7.1% | -57.7% | 0.39 | 0.12 | 6.1배 | 282 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=17 |
6.0% | -44.8% | 0.38 | 0.13 | 4.7배 | 108 | 22% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=15 |
5.5% | -55.3% | 0.33 | 0.10 | 4.2배 | 322 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-0.5% | -75.6% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 224 | 52% |
| 매수후보유 | 11.6% | -75.5% | 0.47 | 0.15 | 18.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 106일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 13일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.