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현대차우 백테스트
현대차우의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.0%, MDD -37.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -82.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.0%, MDD -37.3%, Sharpe 0.45, 시장 노출 26%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -68.7%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 44.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -37.3%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=15 |
7.0% | -37.3% | 0.45 | 0.19 | 4.1배 | 102 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.7 |
5.9% | -45.0% | 0.42 | 0.13 | 3.3배 | 40 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.08 |
6.7% | -48.7% | 0.41 | 0.14 | 3.9배 | 168 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=128 |
7.0% | -68.7% | 0.40 | 0.10 | 4.1배 | 50 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=101 |
6.8% | -66.6% | 0.40 | 0.10 | 4.0배 | 80 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=60 |
6.4% | -66.3% | 0.38 | 0.10 | 3.6배 | 38 | 47% |
| MACD fast=17, slow=30, signal=15 |
6.2% | -45.0% | 0.37 | 0.14 | 3.5배 | 252 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=9, mult=3.9 |
4.8% | -30.4% | 0.37 | 0.16 | 2.7배 | 40 | 20% |
| Supertrend period=18, mult=2.5 |
5.1% | -46.3% | 0.33 | 0.11 | 2.8배 | 178 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
2.5% | -47.1% | 0.22 | 0.05 | 1.7배 | 348 | 50% |
| 매수후보유 | 6.6% | -82.1% | 0.36 | 0.08 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.