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현대차2우B 백테스트
현대차2우B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.0%, MDD -52.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -81.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.0%, MDD -52.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 29.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -52.6%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
7.0% | -52.6% | 0.42 | 0.13 | 4.1배 | 102 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=155 |
6.8% | -73.5% | 0.39 | 0.09 | 3.9배 | 58 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=59 |
6.1% | -57.9% | 0.37 | 0.10 | 3.4배 | 32 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=25, mult=3.9 |
5.0% | -33.1% | 0.37 | 0.15 | 2.7배 | 38 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.06 |
4.8% | -58.7% | 0.32 | 0.08 | 2.7배 | 152 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=121 |
4.7% | -73.0% | 0.31 | 0.06 | 2.6배 | 76 | 51% |
| Supertrend period=22, mult=3 |
4.5% | -49.7% | 0.30 | 0.09 | 2.5배 | 134 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3 |
3.0% | -55.9% | 0.27 | 0.05 | 1.9배 | 38 | 15% |
| MACD fast=8, slow=58, signal=19 |
0.1% | -59.1% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 282 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-2.2% | -65.0% | 0.04 | -0.03 | 0.6배 | 366 | 51% |
| 매수후보유 | 6.4% | -81.6% | 0.36 | 0.08 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.