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POSCO홀딩스 백테스트
POSCO홀딩스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.5%, MDD -40.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -82.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -48.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.5%, MDD -40.1%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=218 |
7.0% | -48.3% | 0.39 | 0.14 | 6.0배 | 27 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=77 |
5.7% | -60.0% | 0.34 | 0.10 | 4.4배 | 50 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=43 |
4.5% | -40.1% | 0.31 | 0.11 | 3.2배 | 38 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.05 |
3.8% | -54.8% | 0.27 | 0.07 | 2.7배 | 174 | 42% |
| Supertrend period=34, mult=3.9 |
2.6% | -67.5% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 126 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.6 |
2.5% | -47.0% | 0.22 | 0.05 | 1.9배 | 66 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=9, mult=1.1 |
2.2% | -76.9% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 172 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
0.7% | -83.1% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 160 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
0.3% | -51.2% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 28 | 6% |
| MACD fast=20, slow=38, signal=21 |
-4.4% | -88.5% | -0.04 | -0.05 | 0.3배 | 297 | 52% |
| 매수후보유 | 3.0% | -82.0% | 0.26 | 0.04 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.