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삼성전자 백테스트
삼성전자의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 13.3%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -64.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 13.3%, MDD -41.2%, Sharpe 0.62, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.6%, MDD -52.6%, 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 낮지만, MDD는 23.6%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -41.2%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=38, slow=117, signal=45 |
13.3% | -41.2% | 0.62 | 0.32 | 27.7배 | 112 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=82 |
12.6% | -44.9% | 0.58 | 0.28 | 23.6배 | 55 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=75 |
13.6% | -52.6% | 0.57 | 0.26 | 29.5배 | 61 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=134 |
11.8% | -42.9% | 0.55 | 0.27 | 19.2배 | 65 | 59% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
9.8% | -51.9% | 0.50 | 0.19 | 12.0배 | 104 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.3 |
6.5% | -43.7% | 0.39 | 0.15 | 5.4배 | 166 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=-0.02 |
6.2% | -64.9% | 0.36 | 0.10 | 5.0배 | 309 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=22, mult=2.9 |
5.1% | -44.1% | 0.35 | 0.12 | 3.8배 | 118 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=15 |
3.3% | -65.5% | 0.26 | 0.05 | 2.3배 | 108 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
1.3% | -73.2% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 240 | 53% |
| 매수후보유 | 15.2% | -64.8% | 0.57 | 0.23 | 42.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(38·117일)이 신호선(45일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.