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NH투자증권 백테스트
NH투자증권의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.5%, MDD -26.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -81.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -63.4%, Sharpe 0.35, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.0%p 높고, MDD는 17.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -26.5%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=208 |
6.2% | -63.4% | 0.35 | 0.10 | 4.9배 | 31 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.4 |
3.5% | -26.5% | 0.32 | 0.13 | 2.5배 | 20 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=11 |
3.6% | -47.4% | 0.28 | 0.07 | 2.5배 | 66 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=8, mult=4 |
3.3% | -33.4% | 0.28 | 0.10 | 2.3배 | 30 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.04 |
3.5% | -71.5% | 0.26 | 0.05 | 2.5배 | 221 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=31 |
1.9% | -38.5% | 0.20 | 0.05 | 1.6배 | 58 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=160 |
1.5% | -80.8% | 0.20 | 0.02 | 1.5배 | 47 | 48% |
| MACD fast=15, slow=55, signal=13 |
-1.8% | -73.3% | 0.10 | -0.03 | 0.6배 | 352 | 50% |
| Supertrend period=11, mult=2.2 |
-2.0% | -82.6% | 0.09 | -0.02 | 0.6배 | 300 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
-2.6% | -82.7% | 0.07 | -0.03 | 0.5배 | 542 | 50% |
| 매수후보유 | 1.1% | -81.1% | 0.26 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 208일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 208일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.