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동원산업 백테스트
동원산업의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 14.3%, MDD -49.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -69.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.3%, MDD -49.0%, Sharpe 0.57, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 20.0%p 개선됐습니다(CAGR 14.3%, MDD -49.0%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=4.4 |
14.3% | -49.0% | 0.57 | 0.29 | 35.2배 | 70 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=165 |
12.8% | -71.2% | 0.54 | 0.18 | 24.3배 | 50 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=52 |
12.1% | -70.5% | 0.49 | 0.17 | 20.8배 | 77 | 74% |
| ADX / DI 방향성 period=57, threshold=7 |
9.5% | -77.4% | 0.43 | 0.12 | 11.1배 | 184 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=169 |
9.0% | -81.0% | 0.43 | 0.11 | 9.8배 | 52 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.11 |
9.3% | -82.7% | 0.43 | 0.11 | 10.5배 | 174 | 77% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=22, mult=0.8 |
6.1% | -77.7% | 0.35 | 0.08 | 4.8배 | 230 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
5.0% | -64.7% | 0.31 | 0.08 | 3.7배 | 139 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.2 |
4.0% | -74.5% | 0.28 | 0.05 | 2.9배 | 200 | 42% |
| MACD fast=13, slow=23, signal=16 |
2.4% | -92.9% | 0.23 | 0.03 | 1.9배 | 411 | 49% |
| 매수후보유 | 14.4% | -69.1% | 0.53 | 0.21 | 35.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.