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LS 백테스트
LS의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.5%, MDD -59.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -59.6%, Sharpe 0.47, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 24.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -59.6%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=205 |
10.5% | -59.6% | 0.47 | 0.18 | 14.3배 | 29 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=288 |
7.7% | -70.3% | 0.39 | 0.11 | 7.1배 | 35 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=181, threshold=-0.01 |
7.3% | -70.8% | 0.38 | 0.10 | 6.5배 | 153 | 59% |
| MACD fast=23, slow=33, signal=17 |
6.5% | -64.3% | 0.36 | 0.10 | 5.3배 | 286 | 51% |
| Supertrend period=29, mult=3.3 |
4.8% | -54.4% | 0.31 | 0.09 | 3.4배 | 156 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=13 |
4.4% | -72.1% | 0.31 | 0.06 | 3.1배 | 82 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.2 |
3.0% | -62.4% | 0.24 | 0.05 | 2.2배 | 150 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=18 |
2.8% | -77.3% | 0.24 | 0.04 | 2.1배 | 614 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=22, mult=1.9 |
2.9% | -74.8% | 0.24 | 0.04 | 2.2배 | 156 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
1.9% | -78.9% | 0.22 | 0.02 | 1.7배 | 480 | 51% |
| 매수후보유 | 10.0% | -83.8% | 0.44 | 0.12 | 12.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.