추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
미래에셋증권 백테스트
미래에셋증권의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.1%, MDD -34.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -89.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 12.1%, MDD -71.5%, Sharpe 0.50, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 17.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -34.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=24, slow=83, signal=18 |
12.1% | -71.5% | 0.50 | 0.17 | 21.0배 | 226 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=10, mult=3.5 |
7.7% | -44.8% | 0.45 | 0.17 | 7.2배 | 46 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
6.1% | -34.2% | 0.44 | 0.18 | 4.9배 | 10 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=117 |
8.9% | -67.9% | 0.42 | 0.13 | 9.7배 | 62 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=72 |
9.2% | -73.8% | 0.42 | 0.12 | 10.3배 | 56 | 63% |
| Supertrend period=16, mult=4 |
7.8% | -75.7% | 0.39 | 0.10 | 7.4배 | 124 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=45 |
6.8% | -73.8% | 0.36 | 0.09 | 5.8배 | 124 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=15 |
5.7% | -73.6% | 0.34 | 0.08 | 4.3배 | 90 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
5.9% | -85.1% | 0.34 | 0.07 | 4.6배 | 346 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.09 |
5.5% | -71.4% | 0.33 | 0.08 | 4.1배 | 236 | 35% |
| 매수후보유 | 3.6% | -89.3% | 0.32 | 0.04 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(24·83일)이 신호선(18일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.