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GS리테일 백테스트
GS리테일의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.3%, MDD -15.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -15.1%, Sharpe 0.42, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 68.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -15.1%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=34 |
3.3% | -15.1% | 0.42 | 0.22 | 1.6배 | 4 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=152 |
3.1% | -65.7% | 0.26 | 0.05 | 1.6배 | 33 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=57 |
0.6% | -62.2% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 17 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=268 |
-0.3% | -70.4% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 19 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.11 |
-0.5% | -66.7% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 137 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=15, mult=2.3 |
0.1% | -16.6% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
-0.5% | -31.3% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 8 | 5% |
| Supertrend period=10, mult=4.6 |
-5.0% | -80.7% | -0.03 | -0.06 | 0.5배 | 46 | 60% |
| MACD fast=15, slow=75, signal=17 |
-5.3% | -72.0% | -0.07 | -0.07 | 0.5배 | 156 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-6.9% | -78.2% | -0.13 | -0.09 | 0.3배 | 117 | 51% |
| 매수후보유 | -0.9% | -83.8% | 0.16 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.