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이수페타시스 백테스트
이수페타시스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.3%, MDD -58.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.9%, MDD -78.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.3%, MDD -58.4%, Sharpe 0.53, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.7%, MDD -74.9%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 19.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -58.4%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=26 |
11.3% | -58.4% | 0.53 | 0.19 | 16.0배 | 46 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=110 |
13.7% | -74.9% | 0.51 | 0.18 | 27.9배 | 62 | 49% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
9.5% | -70.1% | 0.43 | 0.14 | 10.6배 | 74 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=29 |
9.4% | -80.9% | 0.42 | 0.12 | 10.3배 | 90 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=77 |
7.3% | -72.4% | 0.38 | 0.10 | 6.2배 | 72 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.7 |
7.2% | -64.8% | 0.37 | 0.11 | 6.1배 | 118 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=24, mult=1.2 |
5.9% | -64.4% | 0.34 | 0.09 | 4.5배 | 206 | 40% |
| MACD fast=6, slow=36, signal=16 |
5.1% | -79.1% | 0.33 | 0.06 | 3.7배 | 478 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.03 |
4.4% | -87.7% | 0.31 | 0.05 | 3.0배 | 332 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
0.7% | -83.3% | 0.23 | 0.01 | 1.2배 | 442 | 50% |
| 매수후보유 | 11.9% | -78.3% | 0.48 | 0.15 | 18.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.