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호텔신라 백테스트
호텔신라의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.5%, MDD -58.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -74.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.3%, MDD -68.6%, Sharpe 0.45, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.6%, MDD -61.7%, 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 5.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -58.8%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=123 |
9.3% | -68.6% | 0.45 | 0.14 | 10.7배 | 70 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=-0.04 |
9.6% | -61.7% | 0.45 | 0.16 | 11.3배 | 229 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=60 |
8.0% | -75.6% | 0.42 | 0.11 | 7.8배 | 36 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=82 |
7.8% | -68.8% | 0.40 | 0.11 | 7.3배 | 54 | 56% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
6.5% | -58.8% | 0.36 | 0.11 | 5.3배 | 74 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
4.2% | -57.8% | 0.29 | 0.07 | 2.9배 | 212 | 51% |
| MACD fast=18, slow=29, signal=19 |
2.7% | -60.5% | 0.24 | 0.04 | 2.0배 | 312 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=20, mult=1.7 |
1.4% | -63.1% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 160 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.1 |
0.4% | -65.0% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 120 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
-0.4% | -78.1% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 140 | 33% |
| 매수후보유 | 6.9% | -74.0% | 0.37 | 0.09 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 16일 평균가격이 123일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일 평균이 123일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.