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한올바이오파마 백테스트
한올바이오파마의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.3%, MDD -83.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 14.3%, MDD -73.3%, Sharpe 0.52, 시장 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=206 |
14.3% | -73.3% | 0.52 | 0.20 | 35.0배 | 47 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=208 |
14.3% | -77.4% | 0.52 | 0.18 | 34.6배 | 45 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=79 |
13.5% | -70.7% | 0.50 | 0.19 | 28.8배 | 33 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.04 |
10.0% | -72.8% | 0.43 | 0.14 | 12.4배 | 278 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=13 |
9.4% | -88.6% | 0.42 | 0.11 | 11.0배 | 82 | 40% |
| Supertrend period=36, mult=2.1 |
9.4% | -78.0% | 0.42 | 0.12 | 10.9배 | 300 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
9.3% | -82.8% | 0.42 | 0.11 | 10.6배 | 438 | 48% |
| MACD fast=14, slow=22, signal=14 |
8.1% | -85.3% | 0.39 | 0.09 | 7.9배 | 424 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.5 |
7.3% | -53.9% | 0.39 | 0.13 | 6.4배 | 40 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=8, mult=3.6 |
4.9% | -37.2% | 0.33 | 0.13 | 3.6배 | 30 | 6% |
| 매수후보유 | 18.3% | -83.1% | 0.58 | 0.22 | 86.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 25일 지수이동평균이 206일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일선이 206일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.