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경동나비엔 백테스트
경동나비엔의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.0%, MDD -45.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -62.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 10.0%, MDD -45.5%, Sharpe 0.47, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 낮지만, MDD는 16.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -45.5%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=1 |
10.0% | -45.5% | 0.47 | 0.22 | 12.6배 | 128 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
9.7% | -45.0% | 0.45 | 0.22 | 11.7배 | 200 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=46 |
9.6% | -59.0% | 0.43 | 0.16 | 11.4배 | 90 | 72% |
| Supertrend period=24, mult=4.3 |
8.7% | -55.8% | 0.42 | 0.16 | 9.2배 | 88 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=91 |
8.3% | -54.8% | 0.41 | 0.15 | 8.4배 | 128 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=129 |
8.3% | -56.6% | 0.41 | 0.15 | 8.4배 | 60 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=-0.04 |
6.5% | -65.9% | 0.35 | 0.10 | 5.3배 | 231 | 62% |
| MACD fast=23, slow=37, signal=16 |
3.5% | -57.9% | 0.26 | 0.06 | 2.5배 | 296 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=22, mult=1.8 |
3.1% | -62.5% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 132 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=30 |
1.5% | -55.6% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 70 | 12% |
| 매수후보유 | 12.9% | -62.1% | 0.50 | 0.21 | 25.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 67일 평균의 상단 밴드(변동성 1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 67일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.