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HD한국조선해양 백테스트
HD한국조선해양의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 14.7%, MDD -54.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -85.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 17.0%, MDD -59.1%, Sharpe 0.64, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 26.1%p 개선됐습니다(CAGR 14.7%, MDD -54.8%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=187 |
17.0% | -59.1% | 0.64 | 0.29 | 64.5배 | 24 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=209 |
15.6% | -59.5% | 0.60 | 0.26 | 47.2배 | 30 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=77 |
14.7% | -54.8% | 0.58 | 0.27 | 37.8배 | 38 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.09 |
12.8% | -68.6% | 0.54 | 0.19 | 24.7배 | 210 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.6 |
7.9% | -36.2% | 0.47 | 0.22 | 7.5배 | 92 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=8, mult=2.8 |
9.0% | -45.2% | 0.46 | 0.20 | 9.9배 | 92 | 27% |
| Supertrend period=17, mult=3.9 |
10.2% | -61.4% | 0.46 | 0.17 | 13.1배 | 118 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=13 |
8.0% | -48.3% | 0.41 | 0.16 | 7.7배 | 180 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
7.4% | -65.3% | 0.38 | 0.11 | 6.7배 | 212 | 50% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=24 |
5.0% | -84.4% | 0.31 | 0.06 | 3.7배 | 249 | 51% |
| 매수후보유 | 10.3% | -85.2% | 0.44 | 0.12 | 13.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 43일 지수이동평균이 187일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일선이 187일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.