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영원무역홀딩스 백테스트
영원무역홀딩스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 15.7%, MDD -52.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.5%, MDD -76.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 16.3%, MDD -59.9%, Sharpe 0.60, 시장 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 16.8%p 개선됐습니다(CAGR 15.7%, MDD -52.7%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=276, threshold=-0.12 |
16.3% | -59.9% | 0.60 | 0.27 | 55.6배 | 85 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=208 |
15.7% | -52.7% | 0.60 | 0.30 | 48.1배 | 23 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=196 |
14.5% | -55.4% | 0.57 | 0.26 | 36.1배 | 36 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=94 |
12.4% | -58.6% | 0.51 | 0.21 | 22.5배 | 32 | 66% |
| Supertrend period=15, mult=3.8 |
7.9% | -66.6% | 0.39 | 0.12 | 7.5배 | 102 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=3 |
3.7% | -82.3% | 0.28 | 0.05 | 2.6배 | 337 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.9 |
3.6% | -52.4% | 0.27 | 0.07 | 2.5배 | 66 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=28, mult=1.5 |
2.4% | -67.6% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 168 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.1% | -85.5% | 0.19 | 0.01 | 1.3배 | 201 | 52% |
| MACD fast=13, slow=24, signal=11 |
0.4% | -90.1% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 457 | 50% |
| 매수후보유 | 17.5% | -76.7% | 0.59 | 0.23 | 72.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 276일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 276일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.