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LG이노텍 백테스트
LG이노텍의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 20.6%, MDD -44.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 14.7%, MDD -72.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 20.6%, MDD -44.4%, Sharpe 0.78, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.9%p 높고, MDD는 27.9%p 개선됐습니다(CAGR 20.6%, MDD -44.4%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=15, mult=2.3 |
20.6% | -44.4% | 0.78 | 0.46 | 29.1배 | 60 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.1 |
20.1% | -44.4% | 0.77 | 0.45 | 26.9배 | 56 | 32% |
| Supertrend period=21, mult=3.1 |
20.6% | -61.3% | 0.72 | 0.34 | 29.1배 | 98 | 51% |
| MACD fast=16, slow=68, signal=13 |
19.7% | -68.6% | 0.70 | 0.29 | 25.4배 | 190 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=17 |
17.2% | -56.0% | 0.67 | 0.31 | 17.4배 | 78 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=25 |
12.8% | -47.1% | 0.63 | 0.27 | 8.7배 | 62 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=38 |
15.8% | -68.5% | 0.59 | 0.23 | 14.1배 | 152 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=75 |
14.4% | -58.1% | 0.56 | 0.25 | 11.3배 | 84 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
13.7% | -54.8% | 0.55 | 0.25 | 10.1배 | 228 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=0.1 |
12.0% | -60.7% | 0.53 | 0.20 | 7.7배 | 168 | 34% |
| 매수후보유 | 14.7% | -72.3% | 0.53 | 0.20 | 11.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 57일 평균 + 변동성 2.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 57일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.