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금호석유화학 백테스트
금호석유화학의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 11.8%, MDD -46.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -85.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.3%, MDD -66.6%, Sharpe 0.61, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 18.4%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -46.8%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=138 |
17.3% | -66.6% | 0.61 | 0.26 | 69.6배 | 48 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=11, mult=4 |
11.8% | -46.8% | 0.55 | 0.25 | 19.6배 | 38 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=64 |
13.6% | -74.3% | 0.55 | 0.18 | 29.6배 | 34 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=20 |
10.5% | -42.1% | 0.52 | 0.25 | 14.2배 | 50 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=163 |
12.5% | -72.3% | 0.51 | 0.17 | 23.1배 | 40 | 47% |
| Supertrend period=8, mult=3 |
10.4% | -78.1% | 0.45 | 0.13 | 13.9배 | 162 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.04 |
9.4% | -88.2% | 0.43 | 0.11 | 10.8배 | 296 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.5 |
6.0% | -46.2% | 0.37 | 0.13 | 4.8배 | 36 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
2.8% | -81.4% | 0.26 | 0.03 | 2.1배 | 220 | 48% |
| MACD fast=18, slow=29, signal=11 |
-1.2% | -91.1% | 0.15 | -0.01 | 0.7배 | 401 | 49% |
| 매수후보유 | 12.4% | -85.1% | 0.48 | 0.15 | 22.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 138일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 138일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.