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현대모비스 백테스트
현대모비스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.4%, MDD -68.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.0%, MDD -70.5%, Sharpe 0.52, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=212 |
12.0% | -70.5% | 0.52 | 0.17 | 20.4배 | 49 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=214 |
11.5% | -76.1% | 0.50 | 0.15 | 18.1배 | 55 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=-0.09 |
8.8% | -85.7% | 0.42 | 0.10 | 9.3배 | 328 | 82% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=17, mult=3.3 |
6.8% | -73.1% | 0.41 | 0.09 | 5.7배 | 66 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=75 |
8.1% | -79.6% | 0.41 | 0.10 | 7.9배 | 45 | 61% |
| Supertrend period=15, mult=4.2 |
7.7% | -73.8% | 0.40 | 0.10 | 7.2배 | 100 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=16 |
6.4% | -54.5% | 0.38 | 0.12 | 5.1배 | 128 | 26% |
| MACD fast=11, slow=51, signal=19 |
4.8% | -88.4% | 0.31 | 0.05 | 3.5배 | 358 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.7 |
4.4% | -89.3% | 0.30 | 0.05 | 3.2배 | 138 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
4.4% | -91.3% | 0.29 | 0.05 | 3.1배 | 184 | 55% |
| 매수후보유 | 17.4% | -68.9% | 0.60 | 0.25 | 71.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 212일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 212일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.